林涛坐在五块屏幕前，盯着右下角的EBS银行间挂单深度窗口，对身后的陆泽和本·卡恩说道，“从四点半开始，155.10到155.40之间那些属于其他商业银行、企业实盘和量化基金的买单已经撤走了大半，现在的盘口挂单厚度比下午两点那会儿薄了差不多七成。”
站在旁边的马特喝了一口冰镇红牛，看着停在 155.35 的英镑兑日元报价：“快到五点日切了，外面的短线资金不想扛着隔夜利息和结算风险过夜，都在清盘子。现在155上面基本只剩下寥寥几家自己的期权台还在顶着了。”
陆泽站在交易台后方，目光落在那排不断变薄的买方挂单队列上。
从昨天早上远星砸穿160之后，英镑兑日元之所以能在155上方撑住整整三十个小时，是因为瑞士银行和法国巴黎银行手里捏着一大批行权价在155.00的30年期日元结构化票据。
为了保住 155.00 这道终极敲出障碍线，不让这批票据触发敲出条款导致银行自营账面出现数亿美元的对冲亏损，这两家欧洲大行在155上方摆出了厚厚的买单墙。
在白天伦敦和纽约交易最活跃的时候，瑞银和法巴守得很稳当。
那时候他们并不是在单打独斗。因为全世界的抄底散户、跨国企业的日常换汇买盘，以及其他商业银行看准155支撑位的短线逢低买单，全都密密麻麻地垫在155.00到155.50之间。
那些市场自发的买盘替瑞银和法兴分担了绝大部分抛压，空头在白天如果想强行凿穿155，等于要拿真金白银去跟整个市场的买方合力硬碰硬，哪怕扔进去二十亿美元的子弹，都未必能把那堵墙砸穿。
但到了下午五点钟前夕，情况就完全不同了。
因为一个二十四小时不间断的市场，总得有一个人为规定的时间点来划分“今天”和“明天”，用来给全球所有的银行核算当日盈亏、计提隔夜拆借利息，并重置第二天的风控额度。
全世界的银行间外汇市场，统一把这个“日切结算点”定在了纽约时间下午五点整。
在华尔街的外汇交易台内部，下午五点前后的这半个小时，向来被称为“日切幽灵时段”。
为了规避跨日结算瞬间的价格异动和高昂的隔夜展期成本，市场上所有的散户做市商、其他商业银行的日内交易台以及量化对冲基金，都会在四点四十五分到五点之间
第528章 日切第一枪（上）-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。