里悄无声息地合成建立了一笔高达七十五亿美元名义敞口的英镑兑日元空头，建仓均价在192左右。
随后全球恐慌爆发，套利资金夺路而逃。到了上周五（十月十日）盘中，英镑兑日元一度被砸穿168.00整数关口。
在168的那个低点上，单单英镑兑日元这一条线，跌幅就达到了惊人的百分之十二点七。
十五亿美元的本金，在短短十个交易日里给远星带来了接近十亿美元的账面浮盈。加上旁边的澳元和纽元头寸，整个外汇空头组合的账面浮盈一度突破了十三亿美元。
但现在，屏幕上的曲线正在以一种同样惊人的斜率调头向上。
从亚洲盘尾盘开始，随着巴黎峰会、英国注资和美联储无限量美元互换的消息接连落地，此前疯狂涌入日元避险的资金开始慢慢撤出。
英镑兑日元从168的低谷一路逼空拉升，势如破竹地冲破了170、172、174的阻力位。
就在刚才那半个小时里，伦敦盘的买单像潮水一样涌进来，直接把汇率顶到了175.80，日内反弹幅度超过百分之四点五。
旁边的澳元兑日元更凶，单日涨幅已经逼近百分之八。
“盘口上全是平仓盘。”
马特盯着深度的订单流屏幕，语速很快地汇报着，“德银、巴克莱和摩根大通的席位上，从早上六点开始就在不计成本地买回英镑和澳元、抛出日元。一部分是上周五在170底下追空的高杠杆基金被逼空打爆了，正在触发强平止损；但更大部分是主动获利了结的买盘。”
本·卡恩看了一眼右下角的实时净值核算窗口。
汇率从168反弹到175.80，将近八个大数的猛烈反抽，意味着远星那七十五亿美元的英镑兑日元空头敞口，在短短几个小时内，账面浮盈已经凭空蒸发了近三亿美元，从九亿五千五百万缩水到了六亿五千万美元左右。
当然，因为陆泽当初死死卡住了五倍杠杆的上限，而且建仓均价在192.50的高位，这笔头寸依然有着近十七个大数的厚实安全垫，距离伤及本金还远得很。
但问题不在于安不安全。
问题在于，这笔交易原本赖以成立的根基，正在发生肉眼可见的动摇。
“艾莉西亚，”本·卡恩转过头，看向负责量化与宏观数据的艾莉西亚·罗斯，“伦敦同业拆借利率（LIBOR）今天的定盘价出来了吗？”
“刚出来三分钟。”
艾莉西亚敲了两下键盘，把一张刚更新的折线图投到了公共分屏上，“三个月期美元LIBOR今天下调了六个基点，欧元和英镑的隔夜拆借利率跌幅更大。虽然绝对值还在高位，但这是自九月中旬雷曼破产以来，同业拆借利率第一次出现全线同步回落。”
她顿了顿，补充了一句非常客观的评价：
“市场在恢复功能。至少，银行之间不再像上周五那样，默认交易对手会在明天早上破产了。”
大厅一角的电视机里，CNBC的主持人正在连线刚刚在斯德哥尔摩获得2008年诺贝尔经济学奖的保罗·克鲁格曼。
屏幕下方的滚动字幕打着克鲁格曼的最新评论：“英国与欧元区直接向银行注入股权资本并担保债务的决定，终于抓住了这场危机的核心。金融系统的心脏骤停已经被按住了。”
本·卡恩端起桌上的凉水喝了一口，目光重新回到那根已经摸到176.00边缘的英镑兑日元分时线上。
作为一个在华尔街活过了1998年长期资本管理公司危机和2000年互联网泡沫破灭的交易员，本·卡恩从来不相信什么“危机一夜结束”的鬼话。他很清楚，欧美的实体经济已经受了内伤，失业率还会涨，房价还会跌，未来一两年绝对不会好过。
但在交易桌上，“实体经济不好”和“汇率还会不会继续按原来的速度暴跌”显然是两回事。
他把林涛和马特叫到了自己的工位前，调出了英镑兑日元过去十四个月的周K线图。
“你们看这个位置。”
本·卡恩用铅笔尖点在屏幕左上方，“去年七月，英镑兑日元的高点是251。今年八月初，我们开始注意这个品种的时候，它还在215。到了上周五，它最低砸到了168。”
“一年时间跌去了三分之一，最近两个月更是没有任何像样的反弹，直直地摔下来近五十个大数。”
本·卡恩的声音很平稳：
“在两个G7主要储备货币之间，两个月暴跌百分之二十二，这种斜率只有在市场
第471章 天亮了-->>(第2/3页)，请点击下一页继续阅读。